每經(jīng)AI快訊，美國長期國債空頭頭寸不斷增加，已經(jīng)在市場上引起連鎖反應(yīng)，一個(gè)月期30年利率互換期權(quán)的波動(dòng)率，即衡量長期利率一個(gè)月內(nèi)隱含變動(dòng)的指標(biāo)，本周的波動(dòng)程度遠(yuǎn)超過去三年的評(píng)級(jí)水平。30年期美國國債收益率一度急升至4.42%，上次達(dá)到這一水平是在2011年，而且逢低買盤也未能遏制這一趨勢，這讓交易員感到不安。花旗策略師Ed Acton和Bill O’Donnell在報(bào)告指出，新的做空風(fēng)險(xiǎn)正在推動(dòng)收益率上升，30年期空頭劇增。不過，空頭頭寸快速累積，也意味著回補(bǔ)操作有可能會(huì)引發(fā)反彈?；ㄆ觳呗詭煴硎?，許多10年期美國國債期貨空頭頭寸可能會(huì)在109-28左右被平倉。（第一財(cái)經(jīng)）