每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 杜宇

周三早盤開盤，股指期貨IF1708合約漲停開盤，最高觸及3997點(diǎn)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱分時成交明細(xì)發(fā)現(xiàn)，在9點(diǎn)29分，以3997的價格成交18手，其中增倉6手，性質(zhì)為開倉，此后價格便迅速回落到3612左右,留下了一根大陰線。對于股指期貨以漲停價開盤，業(yè)內(nèi)人士指出，很明顯是出現(xiàn)了“烏龍指”。實(shí)際上，這并非是股指期貨市場上出現(xiàn)的首次“烏龍指”事件，在今年就多次出現(xiàn)期貨“烏龍指”事件。

3月14日下午14點(diǎn)25分28秒，伴隨一筆35手的多單平倉成交，IH1703價格從前一秒的2347.4點(diǎn)跌至2128.6點(diǎn)，逼近跌停，成交量一度激增。

3月17日早盤，股指期貨疑再現(xiàn)“烏龍指”，股指期貨IC1706瞬間漲停。通過交易明細(xì)數(shù)據(jù)看到，有9419手超大手?jǐn)?shù)買單用6939.6的價格買入成交，幾乎直接將期指推至漲停，維持近半分鐘后回落。

對此北京雷地投資張曉鵬告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，這周涉及交割，資金在移倉的時候可能失誤，以漲停價報入，結(jié)果沒有對手單。實(shí)際上近期期貨市場中“烏龍指”事件頻出，股指期貨市場交投并不活躍，流動性較差，再加上期指套保程序化交易，有一些所謂的止損、自動執(zhí)行的指令，形成多米諾效應(yīng)，導(dǎo)致市場出現(xiàn)了所謂“烏龍指”現(xiàn)象。

而私募排排網(wǎng)研究中心劉慶連則告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，5秒鐘之內(nèi)完成76手交易，單邊只有38手。由于集合競價的單量太少，有人操作失誤，以漲停價報入，導(dǎo)致“烏龍指”現(xiàn)象。這種情況只會在非主力合約、集合競價單量較小的情況下才會發(fā)生，是小概率事件。所以市場也是以最快的速度糾正了偏差。由于成家量較小，對今天IF1708的結(jié)算價的影響基本客戶忽略不計。